| 구분 | 주요내용 |
|---|---|
| 자산배분 | 자산군, 스타일, 벤치마크 인덱스 등 기초정보 관리자금수지분석 및 자산군별 자산배분 자산군내 스타일별 자산배분 |
| 운용사평가 | 운용사별 스타일 맵핑 관리 운용사에 대한 정량평가, 정성평가, 평가표 관리 및 통합평가 |
| 자금배분 | 배분조건 설정, 스타일별 배분 및 평가, 운용사 평가결과 반영, 모델포트폴리오 생성 정성적 조정을 통한 투자집행포트폴리오 설정 |
| 모니터링 | 운용 평가를 위한 성과평가 지표 및 위험관리 지표 모니터링 시장환경 변화 모니터링을 위한 시장지표, 경제지표 분석 및 결과 조회 펀드, 운용사, 스타일, 통합펀드별 조회 |
| 리스크현황 | 시장리스크/신용리스크/컴플라이언스 조회 시장 VaR, 시장공헌 VaR, 신용VaR, 신용공헌VaR |
| 보고서 | 업무용 보고서 틀 제공 |
| 구분 | 주요내용 |
|---|---|
| 성과평가 기반설정 | 벤치마크 인덱스 등 기초 데이터 조회 모니터링을 위한 성과지표설정 |
| 성과측정 | 운용현황 및 운용성과조회 성과분석 단위별 수익률조회 |
| 성과요인/ 성과지표 분석 | 펀드 및 자산군 성과 요인분석 각종 성과 지표산출(IR, Sharpe Ratio, Treynor Ratio, Jensen’s alpha, TE등) |
02.399.3333
Korea Risk Mgt.