menu_bar
menu_bar
menu_bar
Credit Risk Management

거래상대방의 계약 불이행(부도 등)에 따른 손실을 관리하는 것을 의미합니다. 한국리스크관리는 1) 내부신용등급 평가와 같은 리스크 측정요소(RC: Risk Components) 산출, 2) 조기경보 및 상시감시, 3) 리스크량(미예상손실 등) 측정, 4) RAPM(Risk Adjusted Performance Measure) 등 신용리스크관리에 필요한 모든 기능에 종합적 컨설팅 및 솔루션을 제공합니다. 한국리스크관리는 신용리스크관리 분야에서는 국내에서 가장 오랫동안, 가장 많은 고객을 대상으로 지속적인 서비스를 제공하고 있습니다. 한국리스크관리와 함께 하시면, 다양하고 전문적인 경험과 노하우를 공유할 수 있는 만족스러운 서비스를 제공받을 수 있습니다.


신용리스크관리
컨설팅


  내부등급 평가 / 검증
  리스크 측정요소(RC) 산출
  조기경보 / 상시감시
  리스크량(Credit VaR) 측정
  규제자본, 경제적 자본 산출
  RAPM
  한도관리
  부실자산 사후관리 등


신용리스크관리
시스템 구축


  패키지와 솔루션 설치 및
    커스터마이징
  전문 개발팀에 의한 내부 개발방식의
    시스템 구축
  표준화된 Standalone Solution
    (독립서버) 공급
  Web 기반 ASP 서비스 제공
  패키지와 솔루션 설치 및
    커스터마이징
  전문 개발팀에 의한 내부
    개발방식의 시스템 구축
  표준화된 Standalone
    Solution(독립서버) 공급
  Web 기반 ASP 서비스 제공


신용리스크관리
Data 제공


  부도율 조기경보 지표
    (EDF / IDP 등)
  부도 및 등급전이 경험치
  신용등급 전이행렬
  회수율 기초 정보
  신용리스크 시나리오
  신용분석용 벤치마크 등


신용리스크관리
자문서비스


  적정 한도 설정 및 초과시 대응
  RC 적합성 검증 및 활용
  리스크량 변동요인 분석 및 대응방안
  각종 관리지표 해석/분석
  위기상황 분석 및 활용
  업무 프로세스 수립/개선
  각종 시장 이슈 대응 등
  적정 한도 설정 및 초과시
    대응
  RC 적합성 검증 및 활용
  리스크량 변동요인 분석 및
    대응방안
  각종 관리지표 해석/분석
  위기상황 분석 및 활용
  업무 프로세스 수립/개선
  각종 시장 이슈 대응 등
Solution


solution



Credit Risk Online Plus
당사가 자체 개발한 포트폴리오 신용위험 관리솔루션으로 최신 금융공학기법을 반영하여 위험량을 측정합니다.

  주요사용기관 : 은행, 보험사, 공공기관 및 기금 등
  주요기능 : 부도율, 회수율 , Credit VaR 관련 지표 및 BaselⅡ관련 지표, 편중위험 산출
  활용기능 : 한도관리, 추세분석, 상관관계와 변동성 분석, 시뮬레이션 분석, 조기경보

Credit Risk Online Loan Pool
다수의 소매자산으로 구성된 Pool 단위의 신용리스크를 측정∙관리합니다. DM(Default Mode)기반에 MTM(Mark to Market) 특성을 반영하여 위험량을 측정합니다.

  주요사용기관 : 은행, 보험사, 카드사, 개인보증기관 등
  주요기능 : 부도율, 손실률 , Pool 간 상관관계, Pool내 상관관계, Credit VaR 관련 지표 및 BaselⅡ관련 지표
  활용기능 : 내부등급관리, 한도관리, 추세분석, 상관관계와 변동성 분석, 시뮬레이션 분석, 조기경보

Credit Risk Online Securities
CRO+에 SC(Scale of Credit) 모형을 이용하여 거래상대방의 특성을 반영한 내부 신용등급 산출모듈을 추가한 솔루션입니다.

  주요사용기관 : 증권사, 보험사 등
  주요기능 : 부도율, 회수율 , Credit VaR 관련 지표 및 BaselⅡ관련 지표, 편중위험 산출과 내부등급 산출
  활용기능 : 내부등급관리, 한도관리, 추세분석, 상관관계와 변동성 분석, 시뮬레이션 분석, 조기경보

Credit Risk Online
신용리스크관리와 투자의사결정을 위한 각종 부도관련 지표(EDF)를 제공하는 서비스입니다. 인터넷을 통한 접속이 가능하며, 조기경보 및 상시 감시의 주요 수단으로 은행 등 주요 금융기관에서 Counterparty Risk Management 시스템으로 사용하고 있습니다.

  주요사용기관 : 부도지표를 관리하는 모든 기관
  주요기능 : 개별기업 모니터링, 부도확률 모니터링, 재무정보 및 채권정보 제공 부도확률 계산
  활용기능 : 조기경보, 상시감시, 신용분석, 기업심사

CreditManager
Basel II의 IRB(Internal Rating Based) Approach에서 준용한 CreditMetrics 방법론을 사용하여 MTM 방식의 신용위험을 측정하는 솔루션입니다.

  주요사용기관 : 은행, 보험사, 기금 등
  주요기능 : 등급별 가치 재평가, 등급전이 확률 산출, 자산유형별가치재평가, 상관관계 산출
  활용기능 : 시나리오분석 및 다차원 분석
Credit Risk Online Plus
당사가 자체 개발한 포트폴리오 신용위험 관리솔루션으로 최신 금융공학기법을 반영하여 위험량을 측정합니다.

  주요사용기관 : 은행, 보험사, 공공기관 및 기금 등
  주요기능 : 부도율, 회수율 , Credit VaR 관련 지표 및 BaselⅡ관련 지표, 편중위험 산출
  활용기능 : 한도관리, 추세분석, 상관관계와 변동성 분석, 시뮬레이션 분석, 조기경보

Credit Risk Online Loan Pool
다수의 소매자산으로 구성된 Pool 단위의 신용리스크를 측정∙관리합니다. DM(Default Mode)기반에 MTM(Mark to Market) 특성을 반영하여 위험량을 측정합니다.

  주요사용기관 : 은행, 보험사, 카드사, 개인보증기관 등
  주요기능 : 부도율, 손실률 , Pool 간 상관관계, Pool내 상관관계, Credit VaR 관련 지표 및 BaselⅡ관련 지표
  활용기능 : 내부등급관리, 한도관리, 추세분석, 상관관계와 변동성 분석, 시뮬레이션 분석, 조기경보

Credit Risk Online Securities
CRO+에 SC(Scale of Credit) 모형을 이용하여 거래상대방의 특성을 반영한 내부 신용등급 산출모듈을 추가한 솔루션입니다.

  주요사용기관 : 증권사, 보험사 등
  주요기능 : 부도율, 회수율 , Credit VaR 관련 지표 및 BaselⅡ관련 지표, 편중위험 산출과 내부등급 산출
  활용기능 : 내부등급관리, 한도관리, 추세분석, 상관관계와 변동성 분석, 시뮬레이션 분석, 조기경보

Credit Risk Online
신용리스크관리와 투자의사결정을 위한 각종 부도관련 지표(EDF)를 제공하는 서비스입니다. 인터넷을 통한 접속이 가능하며, 조기경보 및 상시 감시의 주요 수단으로 은행 등 주요 금융기관에서 Counterparty Risk Management 시스템으로 사용하고 있습니다.

  주요사용기관 : 부도지표를 관리하는 모든 기관
  주요기능 : 개별기업 모니터링, 부도확률 모니터링, 재무정보 및 채권정보 제공 부도확률 계산
  활용기능 : 조기경보, 상시감시, 신용분석, 기업심사

CreditManager
Basel II의 IRB(Internal Rating Based) Approach에서 준용한 CreditMetrics 방법론을 사용하여 MTM 방식의 신용위험을 측정하는 솔루션입니다.

  주요사용기관 : 은행, 보험사, 기금 등
  주요기능 : 등급별 가치 재평가, 등급전이 확률 산출, 자산유형별가치재평가, 상관관계 산출
  활용기능 : 시나리오분석 및 다차원 분석