한국리스크관리

CRO+: Credit Risk Online Plus

KRM에서 경험과 노하우를 바탕으로 자체 개발한 Credit VaR 측정 시스템입니다. CRO에서 제공되는 EDF 등의 지표를 활용하는 시스템입니다. 시장 전반적 특성뿐만 아니라 개별자산(채권, 여신 등)의 고유한 특성을 정교하게 반영하는 MTM(Mark-To-Market) 방식의 신용위험량 측정 솔루션입니다. KRM에서 제공되는 Risk Parameter를 활용하기 때문에, 보유 자산 내역만 입수되면 손쉽게 Credit VaR를 산출, 활용하게 됩니다.

주요기능

구분	주요내용
위험량 산출	MTM 방식으로 예상손실(EL: Expected Loss), 미예상손실(UL: Unexpected Loss), Shortfall Risk, ES: Expected Shortfall 등을 측정 K함수를 이용한 DM: Default Mode 방식 위험량도 병행 측정
모니터링	CRO를 통해 제공되는 EDF, IDP 등의 지표를 활용하고 있으므로, CRO의 모니터링 기능 대부분을 수행 보유 자산내역을 활용한 맞춤형 모니터링 지원
편중리스크 측정	공헌 VaR, ESC: Expected Shortfall Contribution, HHI: Hushman-Herpindal Index 등 편중리스크 및 위험기여도 지표 산출 개별 자산 단위의 세분화된 정교한 편중 및 기여도 지표 측정
시나리오 분석	다양한 리스크 요인의 변동을 가정한 시나리오 분석 지원 개별 포지션의 변화를 가정한 시나리오 분석 지원

구분	주요내용
위험량 산출	MTM 방식으로 예상손실(EL: Expected Loss), 미예상손실(UL: Unexpected Loss), Shortfall Risk, ES: Expected Shortfall 등을 측정 K함수를 이용한 DM: Default Mode 방식 위험량도 병행 측정
모니터링	CRO를 통해 제공되는 EDF, IDP 등의 지표를 활용하고 있으므로, CRO의 모니터링 기능 대부분을 수행 보유 자산내역을 활용한 맞춤형 모니터링 지원
편중리스크 측정	공헌 VaR, ESC: Expected Shortfall Contribution, HHI: Hushman-Herpindal Index 등 편중리스크 및 위험기여도 지표 산출 개별 자산 단위의 세분화된 정교한 편중 및 기여도 지표 측정
시나리오 분석	다양한 리스크 요인의 변동을 가정한 시나리오 분석 지원 개별 포지션의 변화를 가정한 시나리오 분석 지원

활용

구분	주요내용
위험량 측정	정교하고 다양한 리스크 측정지표 산출
경제적 자본 적립	측정된 리스크를 기반으로 경제적 자본 적립, 위험예산 확보 등의 리스크 대비 활동을 지원
포트폴리오 최적화	개별 자산 차원의 정교한 다차원 분석을 통해 자산배분, 모델 포트폴리오 구성, 포트폴리오 리밸런싱 등을 지원
한도관리	포지션과 위험량을 다관점, 다차원 분석함으로써 다양한 분석단위별로 적절한 한도를 설정, 관리할 수 있도록 지원
위기 대응	다양한 시나리오와 다양한 포트폴리오를 대상으로 위기상황 분석과 역위기상황 분석을 지원 위기 유형과 심도에 따라 효율적 대응 조치를 수립할 수 있도록 지원
조기경보	포지션, 위험량, 위험기여도 등을 세분화하고 변동 요인을 일별 모니터링 함에 따라 선제적으로 리스크 변동을 인식, 대응

활용

구분	주요내용
위험량 측정	정교하고 다양한 리스크 측정지표 산출
경제적 자본 적립	측정된 리스크를 기반으로 경제적 자본 적립, 위험예산 확보 등의 리스크 대비 활동을 지원
포트폴리오 최적화	개별 자산 차원의 정교한 다차원 분석을 통해 자산배분, 모델 포트폴리오 구성, 포트폴리오 리밸런싱 등을 지원
한도관리	포지션과 위험량을 다관점, 다차원 분석함으로써 다양한 분석단위별로 적절한 한도를 설정, 관리할 수 있도록 지원
위기 대응	다양한 시나리오와 다양한 포트폴리오를 대상으로 위기상황 분석과 역위기상황 분석을 지원 위기 유형과 심도에 따라 효율적 대응 조치를 수립할 수 있도록 지원
조기경보	포지션, 위험량, 위험기여도 등을 세분화하고 변동 요인을 일별 모니터링 함에 따라 선제적으로 리스크 변동을 인식, 대응