한국리스크관리

CRO^L : Credit Risk Online for Loan Pool

KRM에서 개발한 소매자산에 적합한 Credit VaR 측정용 솔루션입니다. 즉, Pool 단위로 부도율, 회수율 등이 측정되는 소매자산의 신용리스크를 측정하기에 적합한 솔루션입니다. 부도-비부도방식(DM: Default Mode)임에도 불구하고 Pool별 CPD: Conditional Probability of Default 등을 활용해 MTM이 갖는 조기경보 기능을 갖도록 개선시킨 솔루션입니다.

주요기능

구분	주요내용
위험량 산출	Loan Pool 방식으로 예상손실(EL: Expected Loss), 미예상손실(UL: Unexpected Loss), Shortfall Risk, ES: Expected Shortfall 등을 측정
모니터링	Pool 별 CPD나 리스크 드라이버를 이용해 Pool 별 리스크 변동을 리스크 측정 주기별(일별, 주별, 월별)로 모니터링
시나리오 분석	다양한 리스크 요인의 변동을 가정한 시나리오 분석 지원 Pool별 포지션 변화를 가정한 시나리오 분석 지원

구분	주요내용
위험량 산출	Loan Pool 방식으로 예상손실(EL: Expected Loss), 미예상손실(UL: Unexpected Loss), Shortfall Risk, ES: Expected Shortfall 등을 측정
모니터링	Pool 별 CPD나 리스크 드라이버를 이용해 Pool 별 리스크 변동을 리스크 측정 주기별(일별, 주별, 월별)로 모니터링
시나리오 분석	다양한 리스크 요인의 변동을 가정한 시나리오 분석 지원 Pool별 포지션 변화를 가정한 시나리오 분석 지원

활용

구분	주요내용
위험량 측정	정교하고 다양한 리스크 측정지표 산출
경제적 자본 적립	측정된 리스크를 기반으로 경제적 자본 적립, 위험예산 확보 등의 리스크 대비 활동을 지원
한도관리	Pool 단위 위험량과 위험기여도에 기초해 적정 한도를 설정하고 관리할 수 있도록 지원
위기 대응	다양한 시나리오와 다양한 포트폴리오를 대상으로 위기상황 분석과 역위기상황 분석을 지원
조기경보	Pool별 CPD 등의 변동을 통해 리스크의 변동을 선제적으로 인식

활용

구분	주요내용
위험량 측정	정교하고 다양한 리스크 측정지표 산출
경제적 자본 적립	측정된 리스크를 기반으로 경제적 자본 적립, 위험예산 확보 등의 리스크 대비 활동을 지원
한도관리	Pool 단위 위험량과 위험기여도에 기초해 적정 한도를 설정하고 관리할 수 있도록 지원
위기 대응	다양한 시나리오와 다양한 포트폴리오를 대상으로 위기상황 분석과 역위기상황 분석을 지원
조기경보	Pool별 CPD 등의 변동을 통해 리스크의 변동을 선제적으로 인식